Optionenradar

Stillhalter-Barometer

Wie attraktiv ist es gerade, Optionsprämien zu verkaufen? Ein Score von 0 bis 100 je Markt – mit Strike-Ideen für den laufenden Monatskontrakt, das Monatsende und den Folgemonat.

Stand: 05.11.2026, 23:18 Uhr · Aktualisierung Mo–Fr um 22:15 Uhr

🇺🇸 US500Vorsicht
35
7’353.00−4.8 %
💻 Nasdaq 100Vorsicht
28
26’604.00−6.9 %
🇩🇪 DAXVorsicht
35
26’325.01−0.4 %
🛢️ WTI RohölGutes Umfeld
73
91.20+3.5 %
🥇 GoldGutes Umfeld
78
4’097.90+0.6 %
0–24 Finger weg25–44 Vorsicht45–64 Neutral65–100 Gutes Umfeld

🇺🇸 US500

S&P 500 (E-mini Future, ES) · Fokus: Short Put · Short Call · Strangle

35/100 · Vorsicht
35

Nur weit aus dem Geld und mit kleiner Grösse. Eher nur eine Seite.

Score-Verlauf

Verlauf erscheint ab dem zweiten Handelstag.

Kurs7’353.00−4.8 %
5 Tage−5.2 %
VIX28.2
Realisierte Vola 20T20.9 %

Was den Score bestimmt

PrämienniveauVIX-Perzentil 98 %
8/20
Vola-RisikoprämieVIX − RV20 = 7.3
20/20
VIX-LaufzeitkurveVIX3M/VIX = 0.91
0/20
Kurzfrist-StressVIX9D/VIX = 1.16
0/10
TrendSMA50 7,721 / SMA200 7,352
14/20
Momentum 5T5 Tage -5.2 %
0/10
Richtung: Neutral – symmetrischer StrangleSMA50 7,721 / SMA200 7,352
bärisch
bullisch

Strike-Ideen (Delta Put 0.08 / Call 0.08)

LaufzeitStrikeAbstandDeltaIVPrämieP(ITM)
Nov-KontraktFr 20.11. · 15 Tage · ±1σ 565Put6’6259.9 %0.0837.9 %21.56 ≈ 1’078 $9 %
Call7’9007.4 %0.0824.8 %13.17 ≈ 658 $7 %
Strangle ≈ 1’736 $ · Breakeven 6’590 – 7’935
MonatsendeMo 30.11. · 25 Tage · ±1σ 678Put6’49511.7 %0.0835.2 %26.18 ≈ 1’309 $10 %
Call8’0159.0 %0.0823.1 %16.02 ≈ 801 $7 %
Strangle ≈ 2’110 $ · Breakeven 6’453 – 8’057
Dez-KontraktFr 18.12. · 43 Tage · ±1σ 838Put6’31514.1 %0.0833.2 %32.53 ≈ 1’627 $10 %
Call8’18511.3 %0.0821.8 %19.78 ≈ 989 $7 %
Strangle ≈ 2’616 $ · Breakeven 6’263 – 8’237

ES-Optionen (CME), 50 $ pro Punkt · Modell: Black-76, VIX-Laufzeitkurve (VIX9D/VIX/VIX3M), Skew-Näherung. Prämien sind Schätzungen – immer in der echten Optionskette prüfen.

Hinweise
  • VIX-Kurve in Backwardation (Stressmodus) - Score gedeckelt auf 35
  • VIX9D über VIX: Der Markt preist ein kurzfristiges Ereignis ein – kurze Laufzeiten meiden.
  • Starker Rückgang in 5 Tagen – nicht ins fallende Messer verkaufen.

💻 Nasdaq 100

Nasdaq-100 (E-mini Future, NQ) · Fokus: Short Put · Short Call · Strangle

28/100 · Vorsicht
28

Nur weit aus dem Geld und mit kleiner Grösse. Eher nur eine Seite.

Score-Verlauf

Verlauf erscheint ab dem zweiten Handelstag.

Kurs26’604.00−6.9 %
5 Tage−10.0 %
VXN34.8
Realisierte Vola 20T32.2 %

Was den Score bestimmt

PrämienniveauVXN-Perzentil 100 %
9/25
Vola-RisikoprämieVXN − RV20 = 2.6
14/20
Vola-Stress 5TVXN ggü. 5 Tagen +38 %
0/15
TrendSMA50 29,839 / SMA200 28,105
5/25
Momentum 5T5 Tage -10.0 %
0/15
Richtung: Bärisch – Call näher ran, Put weiter wegSMA50 29,839 / SMA200 28,105
bärisch
bullisch

Strike-Ideen (Delta Put 0.05 / Call 0.09)

LaufzeitStrikeAbstandDeltaIVPrämieP(ITM)
Nov-KontraktFr 20.11. · 15 Tage · ±1σ 1’651Put23’40012.0 %0.0540.1 %49.47 ≈ 989 $6 %
Call28’7007.9 %0.0927.6 %62.50 ≈ 1’250 $8 %
Strangle ≈ 2’239 $ · Breakeven 23’288 – 28’812
MonatsendeMo 30.11. · 25 Tage · ±1σ 2’131Put22’57515.1 %0.0540.0 %64.07 ≈ 1’281 $6 %
Call29’35010.3 %0.0927.6 %80.58 ≈ 1’612 $8 %
Strangle ≈ 2’893 $ · Breakeven 22’430 – 29’495
Dez-KontraktFr 18.12. · 43 Tage · ±1σ 2’795Put21’52519.1 %0.0539.9 %85.33 ≈ 1’707 $7 %
Call30’27513.8 %0.0927.6 %105.87 ≈ 2’117 $8 %
Strangle ≈ 3’824 $ · Breakeven 21’334 – 30’466

NQ-Optionen (CME), 20 $ pro Punkt · Modell: Black-76, Nasdaq-100-Vola-Index (VXN), Skew-Näherung. Prämien sind Schätzungen – immer in der echten Optionskette prüfen.

Hinweise
  • VXN +30 % in 5 Tagen (Vola-Schock) – Score gedeckelt auf 35.
  • Tech-lastig: Quartalszahlen der Megacaps (Nvidia, Apple, Microsoft …) können Gaps auslösen.
  • Starker Rückgang in 5 Tagen – nicht ins fallende Messer verkaufen.

🇩🇪 DAX

DAX 40 Index (ODAX) · Fokus: Short Put · Short Call · Strangle

35/100 · Vorsicht
35

Nur weit aus dem Geld und mit kleiner Grösse. Eher nur eine Seite.

Score-Verlauf

Verlauf erscheint ab dem zweiten Handelstag.

Kurs26’325.01−0.4 %
5 Tage+1.1 %
VDAX (Näherung)24.7
Realisierte Vola 20T14.0 %

Was den Score bestimmt

PrämienniveauVDAX-Perzentil 98 %
10/25
Vola-RisikoprämieVDAX − RV20 = 10.8
20/20
Vola-Stress 5TVDAX ggü. 5 Tagen +64 %
0/15
TrendSMA50 25,571 / SMA200 24,920
25/25
Momentum 5T5 Tage +1.1 %
15/15
Richtung: Bullisch – Put näher ran, Call weiter wegSMA50 25,571 / SMA200 24,920
bärisch
bullisch

Strike-Ideen (Delta Put 0.10 / Call 0.06)

LaufzeitStrikeAbstandDeltaIVPrämieP(ITM)
Nov-KontraktFr 20.11. · 15 Tage · ±1σ 1’188Put24’6006.6 %0.1027.3 %74.76 ≈ 374 €12 %
Call28’0506.6 %0.0619.8 %26.19 ≈ 131 €5 %
Strangle ≈ 505 € · Breakeven 24’499 – 28’151
MonatsendeMo 30.11. · 25 Tage · ±1σ 1’534Put24’1008.5 %0.1027.3 %93.75 ≈ 469 €12 %
Call28’6008.6 %0.0619.7 %32.44 ≈ 162 €5 %
Strangle ≈ 631 € · Breakeven 23’974 – 28’726
Dez-KontraktFr 18.12. · 43 Tage · ±1σ 2’012Put23’50010.7 %0.1027.2 %125.80 ≈ 629 €12 %
Call29’35011.5 %0.0619.7 %42.88 ≈ 214 €5 %
Strangle ≈ 843 € · Breakeven 23’331 – 29’519

ODAX-Optionen (Eurex), 5 € pro Punkt · Modell: Black-76, VIX × Volaverhältnis als VDAX-Ersatz, Skew-Näherung. Prämien sind Schätzungen – immer in der echten Optionskette prüfen.

Hinweise
  • VDAX +30 % in 5 Tagen (Vola-Schock) – Score gedeckelt auf 35.
  • VDAX ist nicht frei verfügbar – Näherung über VIX × Volaverhältnis DAX/S&P (0.88).
  • Wochenoptionen verfallen freitags, Monatsoptionen am 3. Freitag (Eurex).

🛢️ WTI Rohöl

WTI Crude Oil Future (CL) · Fokus: Short Put · Short Call · Strangle

73/100 · Gutes Umfeld
73

Gutes Umfeld für Prämienverkauf. Strangle möglich.

Score-Verlauf

Verlauf erscheint ab dem zweiten Handelstag.

Kurs91.20+3.5 %
5 Tage−10.6 %
OVX59.7
Realisierte Vola 20T54.9 %

Was den Score bestimmt

PrämienniveauOVX-Perzentil 66 %
25/25
Vola-RisikoprämieOVX − RV20 = 4.7
19/25
Vola-Stress 5TOVX ggü. 5 Tagen +4 %
9/15
Seitwärtsneigung20-Tage-Trend 0.0 σ
20/20
Ruhe 5T5 Tage -10.6 %
0/15
Richtung: Neutral – symmetrischer StrangleSMA50 95.33 / SMA200 87.00 · Terminkurve Backwardation (+3.7 %)
bärisch
bullisch

Strike-Ideen (Delta Put 0.14 / Call 0.11)

LaufzeitStrikeAbstandDeltaIVPrämieP(ITM)
Nov-KontraktFr 20.11. · 15 Tage · ±1σ 10.15Put79.5012.8 %0.1365.1 %0.86 ≈ 862 $16 %
Call107.5017.9 %0.1163.0 %0.59 ≈ 590 $9 %
Strangle ≈ 1’452 $ · Breakeven 78.05 – 108.95
MonatsendeMo 30.11. · 25 Tage · ±1σ 13.10Put77.0015.6 %0.1464.6 %1.17 ≈ 1’172 $18 %
Call113.0023.9 %0.1163.1 %0.76 ≈ 763 $8 %
Strangle ≈ 1’935 $ · Breakeven 75.07 – 114.93
Dez-KontraktFr 18.12. · 43 Tage · ±1σ 17.19Put73.5019.4 %0.1464.3 %1.56 ≈ 1’560 $19 %
Call121.5033.2 %0.1163.3 %0.99 ≈ 986 $8 %
Strangle ≈ 2’546 $ · Breakeven 70.95 – 124.05

CL-Optionen (NYMEX), 1.000 Barrel · Modell: Black-76, OVX, asymmetrische Skew-Näherung, Front-Future als Basis. Prämien sind Schätzungen – immer in der echten Optionskette prüfen.

Hinweise
  • Starke 5-Tages-Bewegung – die Seite gegen den Trend meiden.
  • Termine prüfen: EIA-Lagerdaten (Mi), OPEC+-Treffen, Geopolitik – Gap-Risiko.

🥇 Gold

Gold Future (COMEX, GC) · Fokus: Short Put · Short Call · Strangle

78/100 · Gutes Umfeld
78

Gutes Umfeld für Prämienverkauf. Strangle möglich.

Score-Verlauf

Verlauf erscheint ab dem zweiten Handelstag.

Kurs4’097.90+0.6 %
5 Tage+1.6 %
GVZ25.7
Realisierte Vola 20T23.2 %

Was den Score bestimmt

PrämienniveauGVZ-Perzentil 49 %
21/25
Vola-RisikoprämieGVZ − RV20 = 2.5
19/25
Vola-Stress 5TGVZ ggü. 5 Tagen +13 %
5/15
Seitwärtsneigung20-Tage-Trend 0.2 σ
20/20
Ruhe 5T5 Tage +1.6 %
13/15
Richtung: Bärisch – Call näher ran, Put weiter wegSMA50 4,242 / SMA200 4,506
bärisch
bullisch

Strike-Ideen (Delta Put 0.10 / Call 0.17)

LaufzeitStrikeAbstandDeltaIVPrämieP(ITM)
Nov-KontraktFr 20.11. · 15 Tage · ±1σ 196Put3’8007.3 %0.1029.2 %11.22 ≈ 1’122 $11 %
Call4’3205.4 %0.1726.2 %18.89 ≈ 1’889 $15 %
Strangle ≈ 3’010 $ · Breakeven 3’770 – 4’350
MonatsendeMo 30.11. · 25 Tage · ±1σ 253Put3’7209.2 %0.1029.2 %14.51 ≈ 1’451 $11 %
Call4’3857.0 %0.1726.2 %24.78 ≈ 2’478 $15 %
Strangle ≈ 3’929 $ · Breakeven 3’681 – 4’424
Dez-KontraktFr 18.12. · 43 Tage · ±1σ 332Put3’61511.8 %0.1029.1 %19.16 ≈ 1’916 $11 %
Call4’4859.4 %0.1726.3 %31.95 ≈ 3’195 $15 %
Strangle ≈ 5’111 $ · Breakeven 3’564 – 4’536

OG-Optionen (COMEX), 100 Unzen · Modell: Black-76, CBOE Gold-Vola-Index (GVZ), asymmetrische Skew-Näherung. Prämien sind Schätzungen – immer in der echten Optionskette prüfen.

Hinweise
  • Termine prüfen: Fed/FOMC, US-Inflation, Arbeitsmarktdaten – Gold reagiert stark auf Realzinsen.

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